一、考试科目与核心内容

对外经济贸易大学金融工程考博初试通常包含专业课笔试（科目代码802金融工程）和公共课（英语、政治等），其中专业课笔试是核心考核内容。专业课涵盖以下四大模块：

1. 金融工程理论基础：包括无套利定价、风险中性测度、衍生品定价模型（Black-Scholes、Hull-White、Lévy过程等）、投资组合优化（Markowitz模型、动态再平衡）。重点教材为《金融工程学》（吴晓求著）和《衍生品市场》（John C. Hull著）。

2. 随机过程与数理金融：随机微分方程、伊藤引理、布朗运动、马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）等，需掌握Stochastic Calculus在衍生品定价中的应用。参考书为《随机过程》（Sheldon M. Ross著）和《数理金融》（Paul Wilmott著）。

3. 量化分析与编程技能：Python/R语言编程、金融数据清洗与分析、蒙特卡洛模拟、高频交易策略回测，要求熟练使用NumPy、Pandas、Scipy等库，并具备VBA/Excel建模能力。

4. 风险管理实务：VaR、CVaR、压力测试、信用风险模型（CreditMetrics），需结合巴塞尔协议框架分析。

二、备考资料与真题解析

1. 官方指定教材：

- 《金融工程与风险管理》（清华大学出版社，李志辉著）

- 《固定收益证券》（李扬著）

- 《公司金融》（ Ross, Westerfield, Jaffe 著）

2. 历年真题与模拟题：

- 近5年真题需逐题精研，重点分析高频考点（如Lévy过程、随机控制、利率期限结构模型）。

- 模拟题推荐《金融工程考研历年真题详解》（张宇主编）。

3. 扩展阅读：

- 《期权、期货与其他衍生品》（Hull）

- 《量化投资：以Python为工具》（徐晓宁著）

- JFE、JF等期刊的经典论文（如Black-Scholes论文、Merton模型）

三、复习策略与时间规划

1. 基础阶段（3-4个月）：

- 系统学习教材，建立知识框架，每周完成2章精读+习题推导。

- 强化随机过程和数理金融，通过MATLAB/Python复现经典模型（如Black-Scholes公式、GARCH波动率模型）。

2. 强化阶段（2个月）：

- 真题模拟（限时3小时/套），总结错题规律（如定价模型假设条件、风险中性概率转换）。

- 深入研究量化编程案例（如美式期权蒙特卡洛定价、多因子选股回测）。

3. 冲刺阶段（1个月）：

- 重点突破薄弱环节，结合学校导师近期研究方向（如绿色金融衍生品、区块链与金融工程）。

- 准备英文文献综述（10-15页），展示研究潜力。

四、面试准备与复试技巧

1. 核心研究方向：关注学校金融工程系官网，提前研读教授论文（如利率衍生品、机器学习在风控中的应用）。

2. 常见问题：

- “如何用随机过程解释市场波动率集群现象？”

- “简述VaR与CVaR的优缺点及适用场景。”

- “请推导Black-Scholes模型的偏微分方程。”

3. 技术面试：

- 上机操作（如编写一个利率互换定价的VBA函数）。

- 演示Python代码（如使用Scikit-learn构建信用评分模型）。

五、注意事项与资源整合

1. 关注政策动态：2023年考博新增“金融科技”考核模块，需补充区块链、DeFi等前沿知识。

2. 学术资源：

- 中国金融工程论坛（CFEF）会议实录

- Coursera专项课程（如“Financial Engineering and Risk Management”- Columbia University）

3. 导师联系：初试后主动邮件导师，附个人研究设想（如“基于深度学习的资产定价模型研究”）。

六、时间节点与报名流程

- 报名截止：每年12月（2024年预计为12月20日）

- 初试时间：次年1月（专业课笔试3小时，含2道大题+4道计算题）

- 复试时间：次年3月（含英文文献翻译、专业面试、组内答辩）

- 调剂机会：未通过者可申请“金融学”或“应用经济学”相关专业。

七、备考心态与效率管理

1. 每日计划：建议6:30-7:00晨读英文文献，19:00-22:00专注专业课，周末留出3小时模拟考试。

2. 健康管理：每周3次有氧运动（如游泳、跑步）维持大脑供氧，避免熬夜（考前2周调整至7小时睡眠）。

3. 心态调整：加入备考社群（如“贸大金工上岸群”），定期分享资源并模拟面试。

八、近年录取数据参考

- 报录比：2022年802金融工程报录比7:1，2023年提升至8:1（含推免）。

- 录取分数：专业课平均分90-95分（满分150），英语60+，政治70+。

- 热门导师：张涛（量化投资）、李扬（公司金融）、王宁（国际金融衍生品）。

（注：本文基于2023年贸大考博政策及公开信息整理，具体以当年招生简章为准。）